PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с SIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOU и SIL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
-13.79%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
SIL
Global X Silver Miners ETF
7.85%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%33.02%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 7.85%.


CLOU

1 день
3.45%
1 месяц
3.94%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-7.10%
3 года*
2.05%
5 лет*
-5.59%
10 лет*

SIL

1 день
7.82%
1 месяц
-23.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
27.11%
1 год
131.18%
3 года*
45.13%
5 лет*
18.33%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cloud Computing ETF

Global X Silver Miners ETF

Сравнение комиссий CLOU и SIL

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.


Доходность на риск

CLOU vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 55
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOUSILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.65

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.73

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.98

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

13.73

-14.59

CLOU vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLOUSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.65

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.14

-0.01

Корреляция

Корреляция между CLOU и SIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SIL

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.10%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SIL

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SIL.


Загрузка...

Показатели просадок


CLOUSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-82.99%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-32.91%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-55.63%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-23.68%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.21%

-51.79%

+27.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

9.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SIL

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 7.92%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLOUSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

19.45%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

42.52%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

49.72%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

38.63%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

39.74%

-9.43%