PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOU с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с FKRCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while FKRCX is a Gold fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, CLOU returned -2.39%/yr vs 19.99%/yr for FKRCX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у FKRCX с доходностью -11.31%.

CLOU

1 день
0.50%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
12.02%
С начала года
7.12%
1 год
5.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

FKRCX

1 день
-0.99%
1 месяц
-15.00%
6 месяцев
-18.78%
С начала года
-11.31%
1 год
58.13%
3 года*
43.96%
5 лет*
19.99%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и FKRCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		7.12%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		-11.31%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%41.45%

Correlation

The correlation between CLOU and FKRCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.25

The correlation between CLOU and FKRCX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с VOO

Доходность на риск

CLOU vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.27

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.71

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.66

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

3.83

-3.34

CLOU vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и FKRCX

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-78.85%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-34.78%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-34.78%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-48.79%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-34.09%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-33.73%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

15.06%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и FKRCX

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 8.05%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

14.34%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

38.60%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

45.46%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

34.67%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

33.20%

-2.47%

Сравнение комиссий CLOU и FKRCX

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и FKRCX

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		12.12%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and FKRCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (14.34%) compared to CLOU (8.05%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор