PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с FKRCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while FKRCX is a Precious Metals fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 21.74%/yr for FKRCX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у FKRCX с доходностью 6.83%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

FKRCX

1 день
1.17%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.83%
6 месяцев
19.04%
1 год
85.44%
3 года*
53.81%
5 лет*
21.74%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и FKRCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		6.83%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%43.86%

Correlation

The correlation between CLOU and FKRCX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.25

The correlation between CLOU and FKRCX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

CLOU vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.09

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.40

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.82

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

7.91

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.09

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CLOU и FKRCX

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-78.85%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-31.15%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-31.15%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-48.79%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-20.60%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-33.74%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

11.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и FKRCX

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 13.85% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

13.60%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

35.14%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

42.21%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

33.82%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

32.85%

-2.06%

Сравнение комиссий CLOU и FKRCX

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и FKRCX

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.06%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and FKRCX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to FKRCX (13.60%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор