Сравнение CLOI с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
CLOI и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 0.75% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и SMBS
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Доходность на риск
CLOI vs. SMBS — Ранг доходности на риск
CLOI
SMBS
Сравнение CLOI c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.93 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 5.53 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.28 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и SMBS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и SMBS
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и SMBS
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, примерно равная максимальной просадке SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -3.20% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.83% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.56% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.77% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.99% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и SMBS
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.83% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 2.75% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.77% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.91% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.91% | -2.30% |