Сравнение CLOI с SMBS
CLOI (VanEck CLO ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. CLOI is actively managed, while SMBS is passively managed. Over the past year, CLOI returned 5.46% vs 6.16% for SMBS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.72%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 0.75% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
Correlation
The correlation between CLOI and SMBS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. SMBS — Ранг доходности на риск
CLOI
SMBS
Сравнение CLOI c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.27 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | 2.19 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.57 | 7.44 | +34.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64 | 1.51 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 1.18 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и SMBS
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, примерно равная максимальной просадке SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -3.20% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -2.83% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.84% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.83% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и SMBS
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.14%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.54% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 3.03% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 4.14% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 4.85% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 4.85% | -2.30% |
Сравнение комиссий CLOI и SMBS
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и SMBS
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SMBS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and SMBS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMBS has higher volatility (1.54%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs SMBS's -3.20%.
On 1-year performance, SMBS leads with 6.16% vs 5.46% for CLOI. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.16% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 5.17% for SMBS.
CLOI is categorized as CLO, while SMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.03% for SMBS.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор