Сравнение CLOI с PSQA
CLOI (VanEck CLO ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds. CLOI is actively managed, while PSQA is passively managed. Over the past year, CLOI returned 5.29% vs 5.59% for PSQA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.36%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и PSQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PSQA с доходностью 2.79%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и PSQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.58% | 5.84% | 2.13% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 5.82% | 1.80% |
Correlation
The correlation between CLOI and PSQA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. PSQA — Ранг доходности на риск
CLOI
PSQA
Сравнение CLOI c PSQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | PSQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 7.19 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.12 | 23.48 | +17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и PSQA
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и PSQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -1.25% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -0.78% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.16% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и PSQA
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.29%, в то время как у Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.21% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 2.07% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 2.45% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.35% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.35% | +0.17% |
Сравнение комиссий CLOI и PSQA
CLOI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PSQA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и PSQA
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PSQA в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.27% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and PSQA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQA has higher volatility (1.21%) compared to CLOI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs PSQA's -1.25%.
On 1-year performance, PSQA leads with 5.59% vs 5.29% for CLOI. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQA has performed better with a 5.59% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.36% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.12% for PSQA.
They also come from different issuers: VanEck and Palmer Square. Their fees differ too: 0.36% for CLOI and 0.21% for PSQA.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и PSQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор