PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с NCLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с NCLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO).

CLOI и NCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и NCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и NCLO

2026 (YTD)20252024
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%0.30%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		0.33%6.28%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у NCLO с доходностью 0.33%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCLO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с VOONCLO с VTNCLO с JPIENCLO с SPY

Сравнение комиссий CLOI и NCLO

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.

CLOI
VanEck CLO ETF
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF

Доходность на риск

CLOI vs. NCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c NCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOINCLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

10.65

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. NCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и NCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOINCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

1.44

+1.24

Корреляция

Корреляция между CLOI и NCLO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и NCLO

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности NCLO в 5.91%

TTM2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.91%6.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и NCLO

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и NCLO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOINCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-3.05%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.05%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.51%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.52%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и NCLO

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOINCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.98%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

3.29%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.23%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.76%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

3.76%

-1.15%