Сравнение CLOD с STHH
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 209.77% for STHH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
CLOD
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 14.95%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 3.48% | 16.34% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between CLOD and STHH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. STHH — Ранг доходности на риск
CLOD
STHH
Сравнение CLOD c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOD | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 6.23 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 14.15 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 4.20 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.44 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок CLOD и STHH
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.89% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -33.89% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | 0.00% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.46% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 14.90% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и STHH
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 10.13%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 20.33% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 36.77% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 50.39% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 49.44% | -24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 49.44% | -24.98% |
Сравнение комиссий CLOD и STHH
CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и STHH
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.42% | 1.47% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and STHH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 2.49% for CLOD. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.
CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.55% for STHH.
CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Themes and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор