Сравнение CLOD с STHH
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 104.16% for STHH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
CLOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -2.62% | 20.16% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between CLOD and STHH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. STHH — Ранг доходности на риск
CLOD
STHH
Сравнение CLOD c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.09 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 6.87 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и STHH
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.89% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -33.89% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -20.65% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -10.22% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 15.21% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и STHH
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 20.20% | -13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 43.42% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 54.44% | -28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 52.31% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 52.31% | -27.81% |
Сравнение комиссий CLOD и STHH
CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и STHH
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.51% | 1.47% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and STHH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -6.02% for CLOD. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.
CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.81% for STHH.
CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Themes and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор