Сравнение CLOD с STHH
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -8.67% vs 158.32% for STHH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 187.72%.
CLOD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -8.39% | 20.16% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
Correlation
The correlation between CLOD and STHH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. STHH — Ранг доходности на риск
CLOD
STHH
Сравнение CLOD c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.70 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.65 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и STHH
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.89% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -33.89% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -8.12% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.17% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 14.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и STHH
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 11.59%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 25.53% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 41.13% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 52.67% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 51.51% | -26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 51.51% | -26.97% |
Сравнение комиссий CLOD и STHH
CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и STHH
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности STHH в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.60% | 1.47% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and STHH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to CLOD (11.59%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs -8.67% for CLOD. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 11.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.
CLOD has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.70% for STHH.
CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Themes and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор