PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с ITEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 20.14% for ITEQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 12.67%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
6.14%
С начала года
12.67%
1 год
20.14%
3 года*
10.98%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и ITEQ

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		12.67%13.71%11.70%2.60%

Correlation

The correlation between CLOD and ITEQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between CLOD and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOD и ITEQ

Секторы
CLOD
ITEQ

Технологии

82.0%
61.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.3%

Промышленность

1.4%
11.6%

Финансовые услуги

0.6%
5.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

CLOD
82.0%
ITEQ
61.9%

Коммуникационные услуги

CLOD
7.9%
ITEQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

CLOD
7.1%
ITEQ
3.3%

Промышленность

CLOD
1.4%
ITEQ
11.6%

Финансовые услуги

CLOD
0.6%
ITEQ
5.4%

Сырьевые материалы

CLOD

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

ITEQ

-

Энергетика

CLOD

-

ITEQ
1.4%

Здравоохранение

CLOD

-

ITEQ
4.5%

Недвижимость

CLOD

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

ITEQ
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

CLOD vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.84

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.28

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.55

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

3.88

-4.28

CLOD vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и ITEQ

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-54.63%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-13.07%

-18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-16.52%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-18.49%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

5.21%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и ITEQ

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.89%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

19.47%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

24.16%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

25.30%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.51%

+0.99%

Сравнение комиссий CLOD и ITEQ

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и ITEQ

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ITEQ в 0.75%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.75%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and ITEQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.89%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs ITEQ's -54.63%.

On 1-year performance, ITEQ leads with 20.14% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITEQ has performed better with a 20.14% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.75% for ITEQ.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: Themes and ETFMG. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор