Сравнение CLOB с STIP
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). CLOB is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past year, CLOB returned 6.15% vs 3.58% for STIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.34%.
CLOB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам CLOB и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.95% | 6.94% | 2.77% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.34% | 6.03% | -0.27% |
Correlation
The correlation between CLOB and STIP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. STIP — Ранг доходности на риск
CLOB
STIP
Сравнение CLOB c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOB | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.96 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 18.20 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOB и STIP
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -5.50% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.73% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.72% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.99% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.20% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и STIP
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.43%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.64% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 1.14% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.53% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 2.74% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 2.46% | +2.99% |
Сравнение комиссий CLOB и STIP
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и STIP
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности STIP в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.33% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and STIP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STIP has higher volatility (0.64%) compared to CLOB (0.43%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs STIP's -5.50%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.15% vs 3.58% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.15% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.33% for STIP.
CLOB is categorized as CLO, while STIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор