Сравнение CLOB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CLOB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOB - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | -0.42% | 6.94% | 2.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
CLOB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOB и SPY
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CLOB vs. SPY — Ранг доходности на риск
CLOB
SPY
Сравнение CLOB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.30 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.56 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CLOB и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и SPY
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.12% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и SPY
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -55.19% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -12.05% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -6.24% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -9.09% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.52% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и SPY
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 1.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.31% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.47% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 19.05% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.06% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.92% | -12.15% |