PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOB с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOB с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. CLOB is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past year, CLOB returned 5.72% vs -13.50% for BIZD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности CLOB и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOB показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.

CLOB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.80%
С начала года
2.18%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOB и BIZD

2026 (YTD)20252024
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		2.18%6.94%2.77%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%6.40%

Correlation

The correlation between CLOB and BIZD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AA-BB CLO ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOZCLOB с CLOICLOB с JAAACLOB с CLOACLOB с CLOXCLOB с QLENX
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

CLOB vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOB
Ранг доходности на риск CLOB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOB c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOBBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.72

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.95

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.61

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

-0.97

+13.62

CLOB vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOB на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOB и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOB и BIZD

Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOBBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-55.44%

+49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-22.22%

+20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-14.81%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-6.81%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

14.01%

-13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOB и BIZD

Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.39%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOBBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

4.93%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

15.06%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

18.73%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

17.49%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

21.78%

-16.42%

Сравнение комиссий CLOB и BIZD

CLOB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOB и BIZD

Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		6.33%6.61%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOB and BIZD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.93%) compared to CLOB (0.39%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs BIZD's -55.44%.

On 1-year performance, CLOB leads with 5.72% vs -13.50% for BIZD. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 5.72% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 6.33% for CLOB.

CLOB is categorized as CLO, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 12.86% for BIZD.

CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOB и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор