Сравнение CLOB с BIZD
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. CLOB is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past year, CLOB returned 5.66% vs -11.18% for BIZD. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOB charges 0.45%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%.
CLOB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.65%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $1.56M | $942.10K | $619.29K |
Сравнение доходности по годам CLOB и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.56% | 6.94% | 2.77% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 6.40% |
Correlation
The correlation between CLOB and BIZD is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CLOB
BIZD
Сравнение CLOB c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOB | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.59 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -0.99 | +13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOB и BIZD
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -55.44% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -18.99% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -15.73% | +15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -6.86% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 11.27% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и BIZD
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.48%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.94% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 15.26% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 19.13% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 17.59% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 21.84% | -16.56% |
Сравнение комиссий CLOB и BIZD
CLOB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и BIZD
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.23% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and BIZD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to CLOB (0.48%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs BIZD's -55.44%.
On 1-year performance, CLOB leads with 5.66% vs -11.18% for BIZD. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 5.66% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 6.23% for CLOB.
CLOB is categorized as CLO, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 12.86% for BIZD.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор