PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CLOA с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с SEIX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX).

CLOA и SEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SEIX - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 24 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или SEIX.

Корреляция

Корреляция между CLOA и SEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CLOA и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.59%
-9.14%
DFUS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.45

SEIX:

1.75

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.43

SEIX:

2.33

Коэф-т Омега

CLOA:

2.24

SEIX:

1.53

Коэф-т Кальмара

CLOA:

4.95

SEIX:

1.33

Коэф-т Мартина

CLOA:

37.74

SEIX:

9.80

Индекс Язвы

CLOA:

0.14%

SEIX:

0.41%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.54%

SEIX:

2.29%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

SEIX:

-17.51%

Текущая просадка

CLOA:

-0.78%

SEIX:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью -1.96%.

CLOA

С начала года

0.26%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEIX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-0.04%

1 год

4.17%

5 лет

6.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock AAA CLO ETF

Сравнение комиссий CLOA и SEIX

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.

SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и SEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFUS: 0.08
QQQ: 0.06
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFUS: 0.24
QQQ: 0.26
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFUS: 1.03
QQQ: 1.04
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFUS: 0.08
QQQ: 0.07
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DFUS: 0.36
QQQ: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.06
DFUS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и SEIX

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности SEIX в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок CLOA и SEIX

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-17.18%
DFUS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и SEIX

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет NaN%, в то время как у Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
16.25%
DFUS
QQQ

Пользовательские портфели с CLOA или SEIX

cheat
20%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
Crecer
14%
YTD
BRK-B
JPM
COST
SPOT
QQQ
VOO
1 / 357

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
313

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
636