PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOASEIX
Дох-ть с нач. г.6.32%6.94%
Дох-ть за 1 год7.90%9.03%
Коэф-т Шарпа9.653.60
Коэф-т Сортино17.255.20
Коэф-т Омега5.112.04
Коэф-т Кальмара27.427.44
Коэф-т Мартина237.9225.39
Индекс Язвы0.03%0.36%
Дневная вол-ть0.82%2.56%
Макс. просадка-1.34%-17.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOA и SEIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и SEIX

С начала года, CLOA показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 6.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.84%
CLOA
SEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и SEIX

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.


SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.92
SEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 25.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.39

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и SEIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
3.60
CLOA
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и SEIX

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SEIX в 8.46%


TTM20232022202120202019
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
8.46%8.75%5.75%4.16%3.76%3.82%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и SEIX

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и SEIX

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.23%, в то время как у Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
0.25%
CLOA
SEIX