PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с SEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.94%
CLOA
SEIX

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 7.16%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SEIX

С начала года

7.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.94%

1 год

9.00%

5 лет (среднегодовая)

5.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOASEIX
Коэф-т Шарпа9.303.72
Коэф-т Сортино16.505.38
Коэф-т Омега4.852.13
Коэф-т Кальмара26.697.44
Коэф-т Мартина225.2525.51
Индекс Язвы0.03%0.36%
Дневная вол-ть0.83%2.48%
Макс. просадка-1.34%-17.51%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и SEIX

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.


SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOA и SEIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.303.72
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.505.38
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.852.13
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.697.44
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.2525.51
CLOA
SEIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа SEIX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
3.72
CLOA
SEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и SEIX

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SEIX в 7.71%


TTM20232022202120202019
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
7.71%8.75%5.75%4.16%3.76%3.82%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и SEIX

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и SEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.04%
CLOA
SEIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и SEIX

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
0.27%
CLOA
SEIX