PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMVX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLMVX с SLMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLMVX (Columbia Mortgage Opportunities Fund) and SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) are both mutual funds - CLMVX is a Nontraditional Bonds fund managed by Columbia, while SLMCX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CLMVX returned 4.30%/yr vs 27.88%/yr for SLMCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CLMVX charges 0.70%/yr vs 1.17%/yr for SLMCX.

Доходность

Сравнение доходности CLMVX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMVX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 57.15%. За последние 10 лет акции CLMVX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 4.30% против 27.88% соответственно.

CLMVX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.31%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.73%
10 лет*
4.30%

SLMCX

1 день
-0.95%
1 месяц
12.72%
С начала года
57.15%
6 месяцев
51.20%
1 год
122.30%
3 года*
47.15%
5 лет*
26.02%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMVX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		0.42%11.95%5.30%7.57%-17.82%5.44%9.25%6.44%7.90%5.41%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		57.15%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Correlation

The correlation between CLMVX and SLMCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.05

The correlation between CLMVX and SLMCX shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mortgage Opportunities Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CLMVX:
CLMVX с PMZIXCLMVX с QQQCLMVX с XDTECLMVX с SUBFXCLMVX с DFLEXCLMVX с EGRIXCLMVX с DCAIX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FSELXSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с ANDIX

Доходность на риск

CLMVX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMVX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMVXSLMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
4.79

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
5.05

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

10.13

-7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

39.17

-32.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMVX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMVX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMVX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMVXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.79

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CLMVX и SLMCX

Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и SLMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMVXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-68.10%

+45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.33%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

-29.13%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-37.32%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.15%

-37.32%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.95%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-13.00%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.18%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMVX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) составляет 1.45%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMVXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

7.41%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

20.05%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

26.12%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

26.22%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

26.13%

-20.59%

Сравнение комиссий CLMVX и SLMCX

CLMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMVX и SLMCX

Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SLMCX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		4.96%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		6.01%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Часто задаваемые вопросы

CLMVX and SLMCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLMCX has higher volatility (7.41%) compared to CLMVX (1.45%). In terms of maximum drawdown, CLMVX dropped -22.15% vs SLMCX's -68.10%.

SLMCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMVX и SLMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор