Сравнение CLMT с DFTX
CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. CLMT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DFTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, CLMT returned 159.57% vs 360.48% for DFTX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLMT и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMT показывает доходность 102.62%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 231.52%.
CLMT
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 64.26%
- С начала года
- 102.62%
- 1 год
- 159.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.07%
DFTX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 160.66%
- С начала года
- 231.52%
- 1 год
- 360.48%
- 3 года*
- 116.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.84M | $48.20M | $36.91M | |
| $69.80M | $81.84M | $102.67M |
Сравнение доходности по годам CLMT и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 102.62% | -9.76% | 28.32% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 231.52% | 92.39% | -1.97% |
Correlation
The correlation between CLMT and DFTX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CLMT:
$3.51B
DFTX:
$4.84B
CLMT:
-$2.17
DFTX:
-$2.51
CLMT:
$4.17B
DFTX:
$0.00
CLMT:
$239.60M
DFTX:
$0.00
CLMT:
$67.00M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMT vs. DFTX — Ранг доходности на риск
CLMT
DFTX
Сравнение CLMT c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMT | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.69 | 14.66 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.35 | 44.35 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMT и DFTX
Максимальная просадка CLMT за все время составила -61.87%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMT и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMT | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -86.01% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -24.79% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.38% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -49.63% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 8.18% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMT и DFTX
Текущая волатильность для Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) составляет 10.85%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что CLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMT | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 17.27% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 56.79% | -24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 78.86% | -36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.79% | 87.02% | -27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 87.02% | -27.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMT и DFTX
Ни CLMT, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMT и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calumet Specialty Products Partners, L.P. и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLMT and DFTX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (17.27%) compared to CLMT (10.85%). In terms of maximum drawdown, CLMT dropped -61.87% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMT и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор