Сравнение CLML.TO с SHLD
CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CLML.TO is a fund fund, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, CLML.TO returned 58.24% vs 13.41% for SHLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLML.TO и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLML.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLML.TO показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.62%.
CLML.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 35.72%
- 6 месяцев
- 32.06%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLML.TO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLML.TO CI Global Climate Leaders Fund | 35.72% | 25.21% | 63.19% | 4.31% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.62% | 66.17% | 46.63% | 10.35% |
Correlation
The correlation between CLML.TO and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLML.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CLML.TO
SHLD
Сравнение CLML.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLML.TO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.02 | 0.64 | +7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | 1.66 | +22.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLML.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.58 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.21 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLML.TO и SHLD
Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLML.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.17% | -20.96% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -20.96% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -17.48% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.15% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 8.08% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLML.TO и SHLD
CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CLML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLML.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.48% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 18.69% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 23.31% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.11% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.11% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLML.TO и SHLD
CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLML.TO CI Global Climate Leaders Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CLML.TO and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLML.TO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор