PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLML.TO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLML.TO с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CLML.TO is a fund fund, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 3 years, CLML.TO returned 43.47%/yr vs 10.31%/yr for ICLN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLML.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 35.72%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 42.53%.

CLML.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
3.68%
С начала года
35.72%
6 месяцев
32.06%
1 год
58.24%
3 года*
43.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.14%
1 месяц
10.82%
С начала года
42.53%
6 месяцев
36.71%
1 год
86.78%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLML.TO и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		35.72%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		42.53%40.30%-19.33%-22.16%1.31%-7.33%

Correlation

The correlation between CLML.TO and ICLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.28

Over the past year, CLML.TO and ICLN have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Climate Leaders Fund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с VOOCLML.TO с TDVCLML.TO с OXLCCLML.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

CLML.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLML.TOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.42

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.14

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.02

6.74

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

20.00

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLML.TO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLML.TOICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.14

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и ICLN

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки ICLN в -74.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLML.TOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-74.66%

+46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.95%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

-38.60%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-18.79%

+18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-42.36%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.35%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и ICLN

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 8.69% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLML.TOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

9.02%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

19.82%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

25.51%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

25.06%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

25.07%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и ICLN

CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CLML.TO and ICLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLML.TO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор