PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLML.TO с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLML.TO с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - CLML.TO is a fund fund, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 3 years, CLML.TO returned 43.47%/yr vs 28.01%/yr for GRID. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLML.TO торгуется в CAD, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 30.59%.

CLML.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
3.68%
С начала года
35.72%
6 месяцев
32.06%
1 год
58.24%
3 года*
43.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
0.03%
1 месяц
3.99%
С начала года
30.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
53.16%
3 года*
28.01%
5 лет*
21.22%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLML.TO и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		35.72%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		30.59%23.71%25.08%18.89%-7.75%10.63%

Correlation

The correlation between CLML.TO and GRID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.42

Over the past year, CLML.TO and GRID have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Climate Leaders Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с VOOCLML.TO с TDVCLML.TO с OXLCCLML.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

CLML.TO vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLML.TOGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.87

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.75

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.02

5.28

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

18.05

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLML.TO vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLML.TOGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.74

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и GRID

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки GRID в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLML.TOGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-34.90%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.12%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

-20.98%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.91%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.95%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и GRID

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что CLML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLML.TOGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.67%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

15.40%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

18.63%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.55%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

20.51%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и GRID

CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CLML.TO and GRID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLML.TO и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор