PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLM с TSAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CLM returned 11.92%/yr vs 11.94%/yr for TSAIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLM charges 2.50%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности CLM и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLM имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции TSAIX немного впереди с 11.94%.

CLM

1 день
0.39%
1 месяц
1.58%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.58%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.92%

TSAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLM и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-1.38%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		9.78%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between CLM and TSAIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.51

The correlation between CLM and TSAIX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CLM:
CLM с VYMCLM с CRFCLM с QQQICLM с VOOCLM с SPYCLM с ADXCLM с QQQ
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с SIFAXTSAIX с FKINX

Доходность на риск

CLM vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.01

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.80

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.52

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

11.05

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CLM и TSAIX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-34.58%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-10.28%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-17.29%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-28.28%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-34.58%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.77%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-4.91%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.34%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и TSAIX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 3.71% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.79%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.29%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.93%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

16.25%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

17.65%

+7.29%

Сравнение комиссий CLM и TSAIX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и TSAIX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности TSAIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.19%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.72%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

CLM and TSAIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to CLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, CLM dropped -77.02% vs TSAIX's -34.58%.

TSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLM и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор