PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%12.59%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с UTGCLM с QQQCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CLM и PDX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Доходность на риск

CLM vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.35

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.46

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

1.13

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.35

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между CLM и PDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и PDX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и PDX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, примерно равная максимальной просадке PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-80.63%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-20.21%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-37.24%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-15.21%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-18.92%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.25%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и PDX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.49%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.47%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

22.80%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

25.81%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

36.86%

-11.91%