PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while RSEE is actively managed. Over the past 3 years, CLIX returned 18.92%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-41.61%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between CLIX and RSEE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.58

The correlation between CLIX and RSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLIX и RSEE

Секторы
CLIX
RSEE

Потребительский циклический сектор

94.8%
10.3%

Технологии

3.6%
30.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
RSEE
10.3%

Технологии

CLIX
3.6%
RSEE
30.2%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
RSEE
5.6%

Сырьевые материалы

CLIX

-

RSEE
4.1%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

RSEE
8.9%

Энергетика

CLIX

-

RSEE
3.9%

Финансовые услуги

CLIX

-

RSEE
13.2%

Здравоохранение

CLIX

-

RSEE
8.0%

Промышленность

CLIX

-

RSEE
10.9%

Недвижимость

CLIX

-

RSEE
2.4%

Коммунальные услуги

CLIX

-

RSEE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

CLIX vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.13

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.86

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.90

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

12.05

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.13

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.76

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CLIX и RSEE

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-21.60%

-51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-12.89%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-21.60%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-0.97%

-43.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-3.78%

-30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.10%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и RSEE

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.39%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

13.86%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

17.56%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

19.00%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

19.00%

+6.92%

Сравнение комиссий CLIX и RSEE

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и RSEE

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and RSEE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs 18.92% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: ProShares and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 1.27% for RSEE.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор