PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с FFLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

CLIX и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLIX и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и FFLS

2026 (YTD)202520242023
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%20.73%10.39%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.65%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FFLS с доходностью -5.65%.

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—

FFLS

1 день
1.08%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с FXGCLIX с GREKCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с WTIPFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий CLIX и FFLS

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

CLIX vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.00

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.06

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.02

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

-0.06

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.00

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.66

-0.52

Корреляция

Корреляция между CLIX и FFLS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и FFLS

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FFLS в 6.97%

TTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.97%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и FFLS

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CLIXFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-11.05%

-62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-11.05%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-10.09%

-37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-2.86%

-31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.18%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и FFLS

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLIXFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.06%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

6.27%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

9.24%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

11.19%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

11.19%

+14.85%