PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с FFLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while FFLS is actively managed. Over the past year, CLIX returned 12.94% vs -0.45% for FFLS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у FFLS с доходностью -0.26%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и FFLS

2026 (YTD)202520242023
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%10.39%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%

Correlation

The correlation between CLIX and FFLS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.54

The correlation between CLIX and FFLS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и FFLS

Секторы
CLIX
FFLS

Потребительский циклический сектор

94.8%
6.9%

Технологии

3.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

-4.2%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
FFLS
6.9%

Технологии

CLIX
3.6%
FFLS
14.4%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
FFLS
1.6%

Сырьевые материалы

CLIX

-

FFLS

-

Коммуникационные услуги

CLIX

-

FFLS
7.2%

Энергетика

CLIX

-

FFLS
4.8%

Финансовые услуги

CLIX

-

FFLS
-4.2%

Здравоохранение

CLIX

-

FFLS
10.1%

Промышленность

CLIX

-

FFLS
8.4%

Недвижимость

CLIX

-

FFLS
2.6%

Коммунальные услуги

CLIX

-

FFLS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT

Доходность на риск

CLIX vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.05

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.01

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.04

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-0.09

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.80

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CLIX и FFLS

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-11.05%

-62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-11.05%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-4.96%

-39.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-3.09%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.07%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и FFLS

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.54%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

6.92%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

8.94%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

11.23%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

11.23%

+14.69%

Сравнение комиссий CLIX и FFLS

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и FFLS

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FFLS в 6.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and FFLS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, CLIX leads with 12.94% vs -0.45% for FFLS. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLIX has performed better with a 12.94% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.57% for CLIX.

They also come from different issuers: ProShares and The Future Fund. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 1.75% for FFLS.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор