Сравнение CLIP с VTEB
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, CLIP returned 3.96% vs 7.14% for VTEB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIP показывает доходность 1.50%, а VTEB немного ниже – 1.46%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам CLIP и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.46% | 3.72% | 1.31% | 3.34% |
Correlation
The correlation between CLIP and VTEB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. VTEB — Ранг доходности на риск
CLIP
VTEB
Сравнение CLIP c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +68.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.66 | 1.58 | +19.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 142.22 | 2.65 | +139.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,151.15 | 9.41 | +1,141.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26 | 2.64 | +14.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.71 | 0.47 | +10.23 |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и VTEB
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -17.00% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -2.71% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.33% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.76% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и VTEB
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.89% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 2.01% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 2.72% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 3.90% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 5.26% | -4.82% |
Сравнение комиссий CLIP и VTEB
CLIP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и VTEB
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and VTEB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEB has higher volatility (0.89%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs VTEB's -17.00%.
On 1-year performance, VTEB leads with 7.14% vs 3.96% for CLIP. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTEB has performed better with a 7.14% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for CLIP.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.35% for VTEB.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while VTEB is Municipal Bonds. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.03% for VTEB.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор