PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIP и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIP и SDIV


2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.23%5.26%2.82%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий CLIP и SDIV

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

CLIP vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIPSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.66

1.99

+11.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.88

2.58

+38.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.15

1.40

+9.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

73.93

2.43

+71.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

600.01

12.17

+587.84

CLIP vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.66, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIPSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66

1.99

+11.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

0.06

+10.54

Корреляция

Корреляция между CLIP и SDIV составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и SDIV

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.00%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и SDIV

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIPSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-56.90%

+56.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-13.04%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.50%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-18.63%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.67%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и SDIV

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIPSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

6.10%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

9.20%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

16.03%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

16.79%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

18.96%

-18.51%