PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIP и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIP и PUSH


2026 (YTD)20252024
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.23%2.55%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.64%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.64%.


CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X 1-3 Month T-Bill ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий CLIP и PUSH

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CLIP vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIPPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.66

2.27

+11.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.88

3.31

+37.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.15

1.61

+9.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

73.93

4.34

+69.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

600.01

15.34

+584.67

CLIP vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.66, что выше коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIPPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66

2.27

+11.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

2.84

+7.76

Корреляция

Корреляция между CLIP и PUSH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и PUSH

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PUSH в 3.60%


TTM202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.00%4.14%5.11%2.75%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и PUSH

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIPPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-0.85%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-0.85%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.11%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и PUSH

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIPPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.23%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

1.08%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

1.64%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

1.33%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

1.33%

-0.88%