PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIM с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLIM и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CLIM

1 день
0.08%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RWR

1 день
-0.04%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
16.36%
С начала года
21.53%
1 год
25.91%
3 года*
12.54%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIM и RWR


Correlation

The correlation between CLIM and RWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Доходность на риск

CLIM vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RWR
Ранг доходности на риск RWR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIM c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLIMRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

CLIM vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLIM и RWR

Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и RWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLIMRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-74.92%

+68.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-13.05%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIM и RWR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLIMRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.29%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

19.09%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.56%

-5.48%

Сравнение комиссий CLIM и RWR

CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIM и RWR

Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RWR в 3.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIM
Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF
1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.21%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, CLIM and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.

RWR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.12% for CLIM.

CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Climate Global and State Street. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.25% for RWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIM и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор