PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLG.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLG.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

CLG.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLG.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLG.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.35%3.35%5.95%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, CLG.TO показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.

CLG.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.64%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.30%
10 лет*
1.53%

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с GC=FCLG.TO с CBIL.TOCLG.TO с XSB.TOCLG.TO с TDB.TOCLG.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий CLG.TO и TCSH.TO

CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

CLG.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLG.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLG.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

5.78

-5.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

10.76

-10.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.86

-1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

26.59

-25.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

107.81

-105.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLG.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLG.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLG.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLG.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

5.78

-5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

5.30

-4.77

Корреляция

Корреляция между CLG.TO и TCSH.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLG.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.55%2.54%2.53%2.51%2.55%2.61%2.59%2.88%3.02%3.17%3.25%3.34%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLG.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLG.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.74%

-0.54%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.10%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.02%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.01%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.02%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CLG.TO и TCSH.TO

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLG.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.13%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

0.37%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.46%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

0.71%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

0.71%

+3.61%