Сравнение CLFFX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
CLFFX управляется Clifford Capital. Фонд был запущен 30 янв. 2014 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLFFX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLFFX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFFX Clifford Capital Partners Fund | 1.06% | 18.10% | 9.08% | 4.68% | -4.08% | 19.72% | 10.51% | 23.74% | -9.25% | 10.63% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CLFFX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLFFX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции VMVAX немного отстают с 10.19%.
CLFFX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.35%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLFFX и VMVAX
CLFFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
CLFFX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
CLFFX
VMVAX
Сравнение CLFFX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLFFX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 6.86 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLFFX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CLFFX и VMVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFFX и VMVAX
Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFFX Clifford Capital Partners Fund | 1.27% | 1.29% | 1.21% | 4.93% | 1.99% | 4.30% | 2.08% | 1.59% | 5.70% | 5.09% | 0.41% | 0.00% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CLFFX и VMVAX
Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLFFX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -43.07% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.42% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -19.75% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -43.07% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -4.72% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.41% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.67% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFFX и VMVAX
Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CLFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLFFX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.24% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 8.75% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 16.36% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.09% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.80% | +0.66% |