Сравнение CLFFX с FIUSX

С начала года, CLFFX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLFFX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FIUSX немного отстают с 10.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CLFFX, и FIUSX имеют комиссию равную 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLFFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLFFX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLFFX и FIUSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и FIUSX.

Текущая волатильность для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) составляет 4.72%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CLFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.