- ISIN
- US98147A2539
- Эмитент
- Clifford Capital
- Дата выпуска
- 30 янв. 2014 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLFFX
Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции CLFFX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) показал доход в 10.35% с начала года и 25.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLFFX составила 10.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Clifford Capital Partners Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLFFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.67% | 4.69% | -6.89% | 6.09% | 2.85% | 0.08% | 10.35% | ||||||
| 2025 | 3.30% | 0.60% | -3.28% | -4.83% | 7.71% | 3.30% | 1.26% | 5.70% | 0.77% | -1.80% | 4.58% | 0.16% | 18.10% |
| 2024 | -2.67% | 0.63% | 2.61% | -2.99% | 3.48% | -3.58% | 9.61% | 1.25% | 0.82% | -2.61% | 7.82% | -4.56% | 9.08% |
| 2023 | 4.33% | -3.83% | -6.08% | -0.59% | -5.04% | 7.36% | 5.69% | -3.90% | -3.20% | -2.01% | 8.08% | 5.26% | 4.68% |
| 2022 | -0.57% | 0.16% | 0.79% | -3.02% | -0.48% | -6.79% | 4.57% | -2.76% | -8.13% | 13.18% | 4.65% | -3.98% | -4.08% |
| 2021 | 2.40% | 8.78% | 5.92% | 1.68% | 4.55% | -1.86% | -2.29% | -0.55% | -2.45% | 1.39% | -5.27% | 6.85% | 19.72% |
Метрики бенчмарка
Clifford Capital Partners Fund has an annualized alpha of 0.03%, beta of 0.83, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2014.
- This fund participated in 92.80% of S&P 500 Index downside but only 83.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.03%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 83.45%
- Участие в снижении
- 92.80%
Комиссия
Комиссия CLFFX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLFFX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 13.52 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clifford Capital Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.23 | $0.89 | $0.36 | $0.82 | $0.35 | $0.24 | $0.72 | $0.75 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.29% | 1.21% | 4.93% | 1.99% | 4.30% | 2.08% | 1.59% | 5.70% | 5.09% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clifford Capital Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clifford Capital Partners Fund показал максимальную просадку в 40.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Clifford Capital Partners Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.20%март 2020 г. | 3mo 5d | 7mo 21d | 10mo 26dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.22%янв. 2016 г. | 1y 27d | 6mo 11d | 1y 7moдек. 2014 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.36%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 10mo | 3y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.73%дек. 2018 г. | 4mo 3d | 3mo 11d | 7mo 14dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.03%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 19d | 6mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CLFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -56.78% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -18.90% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.43% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -33.92% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.72% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLFFX
Добавьте Clifford Capital Partners Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLFFX