Сравнение CLFFX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
CLFFX управляется Clifford Capital. Фонд был запущен 30 янв. 2014 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CLFFX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLFFX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFFX Clifford Capital Partners Fund | 1.06% | 18.10% | 9.08% | 4.68% | -4.08% | 19.72% | 10.51% | 23.74% | -9.25% | 10.63% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CLFFX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLFFX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.
CLFFX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.35%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLFFX и VMFVX
CLFFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
CLFFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
CLFFX
VMFVX
Сравнение CLFFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLFFX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.03 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.44 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLFFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CLFFX и VMFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFFX и VMFVX
Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFFX Clifford Capital Partners Fund | 1.27% | 1.29% | 1.21% | 4.93% | 1.99% | 4.30% | 2.08% | 1.59% | 5.70% | 5.09% | 0.41% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CLFFX и VMFVX
Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLFFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -45.79% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -14.52% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -22.46% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -45.79% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -7.59% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.52% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.84% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFFX и VMFVX
Текущая волатильность для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CLFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLFFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.31% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.35% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 20.59% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.55% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.88% | -2.42% |