Сравнение CLF.TO с CBO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO).
CLF.TO и CBO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. CBO.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 25 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и CBO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLF.TO и CBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.19% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | -0.06% | 4.69% | 6.82% | 6.47% | -4.89% | -1.04% | 5.84% | 4.54% | 1.27% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у CBO.TO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям CBO.TO по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.48% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.77%
CBO.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLF.TO и CBO.TO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CBO.TO в 0.28%.
Доходность на риск
CLF.TO vs. CBO.TO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
CBO.TO
Сравнение CLF.TO c CBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | CBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.90 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 8.24 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | CBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | 0.93 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между CLF.TO и CBO.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и CBO.TO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CBO.TO в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.24% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.44% | 3.37% | 3.09% | 2.81% | 2.67% | 2.55% | 2.55% | 2.65% | 2.74% | 2.80% | 3.03% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и CBO.TO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CBO.TO в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и CBO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLF.TO | CBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -11.67% | -88.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.61% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -8.24% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -11.67% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.06% | -98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.82% | -0.97% | -98.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и CBO.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.91%, в то время как у iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | CBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.05% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.68% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.31% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.93% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.58% | -0.22% |