Сравнение CLF.TO с HUC.TO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.81%/yr vs 8.13%/yr for HUC.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 1.09%/yr for HUC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и HUC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HUC.TO с доходностью 42.05%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям HUC.TO по среднегодовой доходности: 1.81% против 8.13% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и HUC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and HUC.TO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between CLF.TO and HUC.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. HUC.TO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
HUC.TO
Сравнение CLF.TO c HUC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | HUC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.32 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.59 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и HUC.TO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки HUC.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и HUC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -76.99% | +70.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -16.20% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -23.83% | +22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -30.83% | +24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -61.56% | +54.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -4.77% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -34.60% | +33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 8.18% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и HUC.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.72%, в то время как у Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 11.36% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 21.24% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 25.42% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 27.87% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 29.04% | -25.67% |
Сравнение комиссий CLF.TO и HUC.TO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HUC.TO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и HUC.TO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and HUC.TO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HUC.TO is Commodities. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 1.09% for HUC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и HUC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор