Сравнение CLF.TO с ASFYX
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.60%/yr vs 3.40%/yr for ASFYX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и ASFYX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLF.TO торгуется в CAD, в то время как ASFYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASFYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям ASFYX по среднегодовой доходности: 1.60% против 3.40% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.60%
ASFYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.00% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 4.82% | 2.47% | 1.68% | -0.49% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 13.16% | -13.80% | 4.97% | -12.46% | 44.26% | 3.47% | 10.90% | 4.49% | -5.24% | -0.45% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and ASFYX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | -0.02 |
The correlation between CLF.TO and ASFYX shifts across timeframes, from -0.25 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
CLF.TO
ASFYX
Сравнение CLF.TO c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLF.TO | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 5.08 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 15.39 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и ASFYX
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и ASFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -36.49% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -4.73% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -29.64% | +28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -36.49% | +29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -36.49% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -20.09% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -13.75% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.56% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и ASFYX
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.67%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.09% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 10.71% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 12.80% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 15.13% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 14.44% | -11.08% |
Сравнение комиссий CLF.TO и ASFYX
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и ASFYX
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ASFYX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.37% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and ASFYX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор