Сравнение CLEYX с CBALX
CLEYX (Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CLEYX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 5 years, CLEYX returned 11.87%/yr vs 7.76%/yr for CBALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CLEYX charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.
Доходность
Сравнение доходности CLEYX и CBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLEYX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 4.61%.
CLEYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
CBALX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам CLEYX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEYX Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 | 6.85% | 14.27% | 24.38% | 28.50% | -19.32% | 30.17% | 19.72% | 28.96% | -5.58% | 15.70% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 4.61% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 9.98% |
Correlation
The correlation between CLEYX and CBALX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between CLEYX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLEYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CLEYX
CBALX
Сравнение CLEYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLEYX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.14 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.84 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLEYX и CBALX
Максимальная просадка CLEYX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLEYX и CBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLEYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -34.53% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.63% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -12.06% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.91% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.07% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.30% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.60% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLEYX и CBALX
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CLEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLEYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.76% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.12% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 8.79% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 11.18% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 11.36% | +7.33% |
Сравнение комиссий CLEYX и CBALX
CLEYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLEYX и CBALX
Дивидендная доходность CLEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности CBALX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.27% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
CLEYX Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 | 6.80% | 3.19% | 6.53% | 5.08% | 6.51% | 7.70% | 7.37% | 5.36% | 11.41% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CLEYX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLEYX has higher volatility (4.80%) compared to CBALX (3.76%). In terms of maximum drawdown, CLEYX dropped -33.40% vs CBALX's -34.53%.
CLEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLEYX и CBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор