PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLEYX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLEYX с CBALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLEYX (Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CLEYX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 5 years, CLEYX returned 12.57%/yr vs 8.26%/yr for CBALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CLEYX charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности CLEYX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLEYX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.51%.

CLEYX

1 день
0.43%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.37%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

CBALX

1 день
0.45%
1 месяц
2.11%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.61%
1 год
18.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLEYX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLEYX
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3		8.62%14.27%24.38%28.50%-19.32%30.17%19.72%28.96%-5.58%15.70%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.51%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%9.07%

Correlation

The correlation between CLEYX and CBALX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between CLEYX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CLEYX:
CLEYX с FOCKXCLEYX с AQEIXCLEYX с ONERXCLEYX с BLUEXCLEYX с VOOGCLEYX с ACIHXCLEYX с BBLIX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

CLEYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLEYX
Ранг доходности на риск CLEYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLEYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLEYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLEYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLEYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLEYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLEYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLEYXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.22

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.15

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.76

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

11.86

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLEYX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLEYX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLEYX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLEYXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CLEYX и CBALX

Максимальная просадка CLEYX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLEYX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLEYXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-34.53%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-6.63%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-12.06%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-20.91%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.31%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.54%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CLEYX и CBALX

Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что CLEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLEYXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.53%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.39%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.25%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

11.08%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

11.34%

+7.35%

Сравнение комиссий CLEYX и CBALX

CLEYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLEYX и CBALX

Дивидендная доходность CLEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CBALX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.10%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CLEYX
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3		2.94%3.19%6.53%5.08%6.51%7.70%7.37%5.36%11.41%5.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CLEYX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLEYX has higher volatility (3.02%) compared to CBALX (2.53%). In terms of maximum drawdown, CLEYX dropped -33.40% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLEYX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор