PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. CLDL is actively managed, while XLY is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и XLY

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%21.86%

Correlation

The correlation between CLDL and XLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CLDL and XLY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и XLY

Секторы
CLDL
XLY

Технологии

94.5%
0.9%

Здравоохранение

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

97.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLDL
94.5%
XLY
0.9%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
XLY

-

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
XLY
1.4%

Сырьевые материалы

CLDL

-

XLY

-

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

XLY
97.5%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

XLY

-

Энергетика

CLDL

-

XLY

-

Финансовые услуги

CLDL

-

XLY

-

Промышленность

CLDL

-

XLY
0.1%

Недвижимость

CLDL

-

XLY

-

Коммунальные услуги

CLDL

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQ
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

CLDL vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и XLY

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и XLY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.05%

—

Сравнение комиссий CLDL и XLY

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и XLY

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and XLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.21% for CLDL.

CLDL is categorized as Leveraged Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.13% for XLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор