PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDL с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDL с XLY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

CLDL и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или XLY.

Корреляция

Корреляция между CLDL и XLY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDL:

0.58

XLY:

0.93

Коэф-т Сортино

CLDL:

1.29

XLY:

1.41

Коэф-т Омега

CLDL:

1.16

XLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

CLDL:

0.54

XLY:

0.88

Коэф-т Мартина

CLDL:

2.12

XLY:

2.58

Индекс Язвы

CLDL:

19.10%

XLY:

8.88%

Дневная вол-ть

CLDL:

59.43%

XLY:

25.57%

Макс. просадка

CLDL:

-82.77%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

CLDL:

-56.40%

XLY:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLDL показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.71%.

CLDL

С начала года

1.42%

1 месяц

38.69%

6 месяцев

-0.90%

1 год

34.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLY

С начала года

-2.71%

1 месяц

18.14%

6 месяцев

2.46%

1 год

23.52%

5 лет

14.48%

10 лет

12.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLDL и XLY

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDL и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
Ранг риск-скорректированной доходности CLDL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDL c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDL и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и XLY

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLY в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.05%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CLDL и XLY

Максимальная просадка CLDL за все время составила -82.77%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и XLY

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CLDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...