PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. CLDL is actively managed, while IWY is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и IWY

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%29.98%

Correlation

The correlation between CLDL and IWY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CLDL and IWY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и IWY

Секторы
CLDL
IWY

Технологии

94.5%
54.9%

Здравоохранение

5.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

5.6%

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

CLDL
94.5%
IWY
54.9%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
IWY
6.6%

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
IWY
13.9%

Сырьевые материалы

CLDL

-

IWY
0.3%

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

IWY
11.4%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

IWY
3.0%

Энергетика

CLDL

-

IWY
0.0%

Финансовые услуги

CLDL

-

IWY
5.6%

Промышленность

CLDL

-

IWY
4.0%

Недвижимость

CLDL

-

IWY
0.3%

Коммунальные услуги

CLDL

-

IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQ
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

CLDL vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и IWY

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и IWY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.97%

—

Сравнение комиссий CLDL и IWY

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и IWY

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and IWY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.21% for CLDL.

CLDL is categorized as Leveraged Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.20% for IWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор