PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDL с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDL с IWY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

CLDL и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или IWY.

Корреляция

Корреляция между CLDL и IWY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDL:

0.58

IWY:

0.69

Коэф-т Сортино

CLDL:

1.29

IWY:

1.16

Коэф-т Омега

CLDL:

1.16

IWY:

1.16

Коэф-т Кальмара

CLDL:

0.54

IWY:

0.80

Коэф-т Мартина

CLDL:

2.12

IWY:

2.58

Индекс Язвы

CLDL:

19.10%

IWY:

7.22%

Дневная вол-ть

CLDL:

59.43%

IWY:

25.30%

Макс. просадка

CLDL:

-82.77%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

CLDL:

-56.40%

IWY:

-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, CLDL показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -0.85%.

CLDL

С начала года

1.42%

1 месяц

38.69%

6 месяцев

-0.90%

1 год

34.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-0.85%

1 месяц

16.87%

6 месяцев

3.49%

1 год

17.28%

5 лет

19.86%

10 лет

17.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLDL и IWY

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDL и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
Ранг риск-скорректированной доходности CLDL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDL c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDL на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDL и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и IWY

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IWY в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.05%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок CLDL и IWY

Максимальная просадка CLDL за все время составила -82.77%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и IWY

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CLDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...