Сравнение CLCV с VFLO
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CLCV is actively managed, while VFLO is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
CLCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCV и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 13.19% | 5.36% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 11.65% |
Correlation
The correlation between CLCV and VFLO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. VFLO — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFLO
Сравнение CLCV c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и VFLO
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -17.79% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.45% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.46% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.56% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 15.99% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 15.99% | -3.93% |
Сравнение комиссий CLCV и VFLO
CLCV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и VFLO
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and VFLO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and Victory. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.39% for VFLO.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор