Сравнение CLCV с IUSV
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CLCV is actively managed, while IUSV is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.89%.
CLCV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам CLCV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 12.94% | 5.36% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 7.89% | 7.40% |
Correlation
The correlation between CLCV and IUSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSV
Сравнение CLCV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и IUSV
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -56.88% | +49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.14% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.28% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 10.09% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 14.53% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 17.04% | -4.77% |
Сравнение комиссий CLCV и IUSV
CLCV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и IUSV
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IUSV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.70% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and IUSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
IUSV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор