PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLBK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLBK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Financial, Inc. (CLBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CLBK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Financial, Inc. (CLBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLBK и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLBK
Columbia Financial, Inc.		13.13%-1.71%-18.00%-10.82%3.64%34.06%-8.15%10.79%-0.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, CLBK показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CLBK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.83%
С начала года
13.13%
6 месяцев
19.11%
1 год
19.27%
3 года*
-1.29%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Financial, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CLBK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBK
Ранг доходности на риск CLBK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Financial, Inc. (CLBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.01

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

7.31

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLBK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между CLBK и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBK и VOO

CLBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLBK
Columbia Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CLBK и VOO

Максимальная просадка CLBK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLBKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-33.99%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.98%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-24.52%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-5.55%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-3.72%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.55%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBK и VOO

Текущая волатильность для Columbia Financial, Inc. (CLBK) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CLBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLBKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.34%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

9.47%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

18.11%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

16.82%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

17.99%

+11.78%