Сравнение CLBAX с DGTSX
CLBAX (American Funds American Balanced Fund Class 529-A) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CLBAX returned 10.11%/yr vs 5.21%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLBAX charges 0.58%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности CLBAX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBAX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции CLBAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 10.11% против 5.21% соответственно.
CLBAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.11%
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам CLBAX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBAX American Funds American Balanced Fund Class 529-A | 9.96% | 18.43% | 14.96% | 13.61% | -12.16% | 15.70% | 10.79% | 18.51% | -3.43% | 14.64% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.30% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Correlation
The correlation between CLBAX and DGTSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г. | 0.91 |
The correlation between CLBAX and DGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
CLBAX
DGTSX
Сравнение CLBAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBAX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.64 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.94 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 17.59 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 3.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLBAX и DGTSX
Максимальная просадка CLBAX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBAX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -16.71% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -2.64% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -7.46% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -11.26% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -11.26% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.65% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.59% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBAX и DGTSX
American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.14% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 2.73% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 3.39% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.96% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 5.23% | +5.44% |
Сравнение комиссий CLBAX и DGTSX
CLBAX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBAX и DGTSX
Дивидендная доходность CLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности DGTSX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBAX American Funds American Balanced Fund Class 529-A | 7.53% | 8.26% | 7.17% | 2.03% | 2.27% | 4.27% | 4.32% | 3.43% | 5.42% | 4.67% | 4.17% | 5.51% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CLBAX and DGTSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBAX has higher volatility (2.65%) compared to DGTSX (1.14%). In terms of maximum drawdown, CLBAX dropped -40.25% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBAX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор