Сравнение CL=F с DAX
CL=F (Crude Oil WTI) is an asset, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам CL=F и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CL=F Crude Oil WTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.82% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -2.02% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -15.86% |
Correlation
The correlation between CL=F and DAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL=F vs. DAX — Ранг доходности на риск
CL=F
DAX
Сравнение CL=F c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL=F | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок CL=F и DAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL=F | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.50% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и DAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL=F | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.28% | — |
Часто задаваемые вопросы
CL=F and DAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL=F и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор