Сравнение CJP.NEO с JPY
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both Japan Equities funds. CJP.NEO is passively managed, while JPY is actively managed. Over the past year, CJP.NEO returned 53.61% vs 34.13% for JPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и JPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как JPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у JPY с доходностью 15.78%.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
JPY
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 48.91% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 15.78% | 34.65% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and JPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CJP.NEO and JPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. JPY — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
JPY
Сравнение CJP.NEO c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | JPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.41 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 8.43 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.78 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и JPY
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JPY в -14.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -14.23% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.23% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.51% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -2.52% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.06% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и JPY
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у Lazard Japanese Equity ETF (JPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.08% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.72% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.29% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.44% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.44% | -0.84% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и JPY
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и JPY
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JPY в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.09% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and JPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Lazard. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.60% for JPY.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор