Сравнение CJP.NEO с JPY
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both Japan Equities funds. CJP.NEO is passively managed, while JPY is actively managed. Over the past year, CJP.NEO returned 47.64% vs 35.96% for JPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и JPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как JPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJP.NEO показывает доходность 18.16%, а JPY немного ниже – 17.78%.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
JPY
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 48.44% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.78% | 34.58% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and JPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CJP.NEO and JPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. JPY — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
JPY
Сравнение CJP.NEO c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | JPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.58 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 9.01 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и JPY
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JPY в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -13.98% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.98% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.15% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -2.36% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.00% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и JPY
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY) имеют волатильность 5.90% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.98% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.15% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.56% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 21.21% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.21% | -1.93% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и JPY
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и JPY
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью JPY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.20% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and JPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Lazard. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.60% for JPY.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор