Сравнение CJP.NEO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CJP.NEO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.45% | 12.44% | 35.67% | 23.52% | -12.33% | 27.59% | 16.40% | 24.63% | 3.61% | 14.00% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CJP.NEO имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции IVV немного отстают с 14.86%.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
IVV
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и IVV
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. IVV — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
IVV
Сравнение CJP.NEO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.82 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.22 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.22 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 4.56 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.82 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и IVV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и IVV
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и IVV
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -55.25% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.06% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -24.53% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -33.90% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.57% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -10.84% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.55% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и IVV
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.27% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 9.58% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 18.11% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.97% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.31% | +3.73% |