Сравнение CIVIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CIVIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.15% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и PZRIX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
CIVIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
CIVIX
PZRIX
Сравнение CIVIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.67 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.39 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.09 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 14.29 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.67 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и PZRIX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и PZRIX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -43.53% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.68% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -30.85% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -43.53% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -5.20% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -9.00% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.45% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и PZRIX
Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.45% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 8.92% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 14.17% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.85% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.02% | +2.25% |