Сравнение CIUEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIUEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | -2.74% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 18.91% | -17.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CIUEX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%.
CIUEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIUEX и EPDIX
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
CIUEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
CIUEX
EPDIX
Сравнение CIUEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.80 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.33 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.08 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 16.78 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.80 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CIUEX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и EPDIX
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 3.25% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и EPDIX
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIUEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -38.23% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -10.92% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -20.98% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -9.48% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.88% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.65% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и EPDIX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIUEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.47% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.36% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 16.09% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.01% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.86% | +4.11% |