PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с BGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIUEX с BGCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) and BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles, while BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, CIUEX returned 9.15%/yr vs 12.92%/yr for BGCKX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CIUEX charges 0.10%/yr vs 1.29%/yr for BGCKX.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и BGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у BGCKX с доходностью 12.16%.

CIUEX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.49%
1 год
19.58%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

BGCKX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.38%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.92%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIUEX и BGCKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		7.65%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.16%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%1.97%

Correlation

The correlation between CIUEX and BGCKX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.07

Over the past year, CIUEX and BGCKX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с CMEUXCIUEX с CUSDXCIUEX с BRK-B
Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с GONIXBGCKX с BRGOXBGCKX с BDMAXBGCKX с LIVIX

Доходность на риск

CIUEX vs. BGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c BGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIUEXBGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.20

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.67

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

7.04

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

19.94

-13.31

CIUEX vs. BGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BGCKX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и BGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и BGCKX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки BGCKX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и BGCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIUEXBGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-9.47%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-3.23%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-4.13%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-5.98%

-24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.02%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.14%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.14%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и BGCKX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIUEXBGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.83%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

4.83%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

7.12%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

6.58%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

5.85%

+13.17%

Сравнение комиссий CIUEX и BGCKX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BGCKX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и BGCKX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BGCKX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.99%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.94%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIUEX and BGCKX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.11%) compared to BGCKX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs BGCKX's -9.47%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIUEX и BGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор