Сравнение CISMX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -4.68% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 2.87% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.82% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 5.84%
VMVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и VMVIX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
CISMX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
CISMX
VMVIX
Сравнение CISMX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.01 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.48 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.20 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 5.63 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.01 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и VMVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и VMVIX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VMVIX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.88% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и VMVIX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -61.61% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.43% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -19.81% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -43.08% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -6.20% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.52% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.65% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и VMVIX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.82% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 8.62% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 16.33% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.08% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.80% | -0.59% |