Сравнение CISMX с VEVRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и VEVRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и VEVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VEVRX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям VEVRX по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.91% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и VEVRX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEVRX в 0.54%.
Доходность на риск
CISMX vs. VEVRX — Ранг доходности на риск
CISMX
VEVRX
Сравнение CISMX c VEVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | VEVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.95 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.82 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.40 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и VEVRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и VEVRX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VEVRX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и VEVRX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VEVRX в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и VEVRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -41.00% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.10% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -20.25% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -41.00% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -5.31% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.12% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.16% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и VEVRX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.39% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.10% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 17.33% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.08% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.20% | -0.98% |