Сравнение CISMX с MVCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и MVCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и MVCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 1.12% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у MVCKX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям MVCKX по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.92% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
MVCKX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и MVCKX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.
Доходность на риск
CISMX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск
CISMX
MVCKX
Сравнение CISMX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | MVCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.56 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.92 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.83 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.27 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и MVCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и MVCKX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности MVCKX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.18% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и MVCKX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и MVCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -42.75% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.54% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.96% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -42.75% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.30% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.30% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.43% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и MVCKX
Clarkston Partners Fund (CISMX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеют волатильность 5.49% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.24% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.19% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.67% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.54% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.39% | -1.17% |