Сравнение CISMX с FVLKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и FVLKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 3.18% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.53% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
FVLKX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и FVLKX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.
Доходность на риск
CISMX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
CISMX
FVLKX
Сравнение CISMX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.99 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.52 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.28 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.25 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.99 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и FVLKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и FVLKX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FVLKX в 9.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.72% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и FVLKX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FVLKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -90.17% | +56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.99% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -31.39% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -90.17% | +56.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.40% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.51% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.66% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и FVLKX
Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.20% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.02% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 21.75% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 23.04% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 288.99% | -270.77% |