Сравнение CISMX с FTVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и FTVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и FTVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -9.59% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.12% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
FTVNX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и FTVNX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.
Доходность на риск
CISMX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск
CISMX
FTVNX
Сравнение CISMX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | FTVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.19 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.19 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и FTVNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и FTVNX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FTVNX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.60% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и FTVNX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FTVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -42.81% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.52% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -20.46% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -8.13% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.31% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 6.07% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и FTVNX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.58% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.40% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 21.23% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.30% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.77% | -3.55% |