Сравнение CISMX с FTVNX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and FTVNX (Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CISMX returned -2.04%/yr vs 3.28%/yr for FTVNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 1.31%/yr for FTVNX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и FTVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FTVNX с доходностью 0.09%.
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
FTVNX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISMX и FTVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -9.59% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 0.09% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
Correlation
The correlation between CISMX and FTVNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between CISMX and FTVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск
CISMX
FTVNX
Сравнение CISMX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | FTVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.01 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.02 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и FTVNX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FTVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -42.81% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -14.52% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -20.46% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -20.46% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -7.93% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.33% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.98% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и FTVNX
Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеют волатильность 4.62% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.51% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 11.50% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 16.44% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.33% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.64% | -3.35% |
Сравнение комиссий CISMX и FTVNX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и FTVNX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FTVNX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.59% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CISMX and FTVNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to FTVNX (4.51%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs FTVNX's -42.81%.
FTVNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и FTVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор